蒙特卡洛减法因子是什么？

蒙特卡罗模拟法的基本思想:假设资产价格的变化依赖于一个随机分布，用计算机模拟产生目标时间范围内的随机价格，依次构造资产收益的分布，然后计算VaR。

由于某种模型(如布朗运动模型)可以产生随机数据来描述资产价格路径，所以数据的产生是一个无序的过程(真随机)，会消耗大量时间，影响模拟效率。

为了提高仿真效率，必须从根本上减少数据量。为了减少数据量，引入减法因子，相当于给数据的采用增加了一个准入条件，而引入减法因子的标准可能是排除一些极端条件。也是由真随机变为伪随机，提高了效率，但也牺牲了结果的准确性。

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