ARIMA模型用Eviews建模,一阶微分自相关和偏相关不显著。之后该怎么办?
自相关系数在大约6个周期内有一个峰值,偏自相关也是如此。
你用月度数据。从图形上看,偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年周期也相当显著。
可以考虑ARMA((1,6),(1,6))然后估计ARMA(6,6)和ARMA (3,3)。
你用月度数据。从图形上看,偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年周期也相当显著。
可以考虑ARMA((1,6),(1,6))然后估计ARMA(6,6)和ARMA (3,3)。