求计量经济学论文
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日期:2010/年5月27日
2006年中国城市GDP变化的多因素分析
本文在对各城市同期GDP进行多因素分析的基础上，建立了以各城市同期GDP为被解释变量，以其他可量化截面数据为被解释变量的多元线性回归模型，从而对各城市同期GDP进行定量分析。
关键词:GDPY(亿元)多因素分析模型计量检验
一.导言
国内生产总值(GDP)是指一个国家(或地区)所有永久单位在一定时期内生产活动的最终结果。从价值形态来看，是一定时期内所有永久单位生产的所有商品和劳务的价值与同期中期投入的所有非固定资产的价值之差，即所有永久单位的增加值之和。在创造GDP的同时，还被相应的生产要素分割，主要体现在劳动报酬和利润上。现代社会，政府要以税收的形式拿走一部分GDP。本文主要研究在剔除物价影响因素即零售物价指数P(去年=100)后，各地区就业人数L(万人)和资本形成总额K(亿元)对各城市同期GDP的影响。
二、文献综述
注:2006年同期城市生产总值数据来自《中国统计年鉴2007》；
2006年L(万人就业)数据来源于《中国统计年鉴2007》。
2006年资本形成总额K(亿元)数据来自《中国统计年鉴2007》，此表按2006年价格计算。
2006年商品零售价格指数P(上年=100)数据来源于《中国统计年鉴2007》；
三、研究的目的
通过研究各城市同期GDP，建立以各城市同期GDP为被解释变量，以其他可量化截面数据为被解释变量的多元线性回归模型，从而定量分析各城市同期GDP。掌握建立多元回归模型和模型比较筛选的方法。
四、实验内容
根据生产函数理论，生产函数的基本形式为:其中，L和K分别为GDP产出过程中投入的劳动和资本，本文不考虑时间变量即技术进步的影响。上表列出了2006年中国各城市GDP的相关统计数据；其中，产量Y为各市同期GDP(可比价格)，L和K分别为2006年末从业人数和各地区资本形成总额(可比价格)。
5.建立模型并估计、检验和修正模型的参数。
(a)我们首先建立Y1和l之间的关系模型:
其中，y 1-各市同期实际生产总值(亿元)
l——2006年末职工人数(万人)
模型的参数估计及其经济意义和统计推断的检验
利用EVIEWS软件，经过回归分析，Y1和L的散点图如下:
利用EVIEWS软件和OLS方法，估计:
因变量:Y1
方法:最小二乘法
日期:05/27/10时间:14:45
样品:1 36
包括的意见:31
可变系数标准。误差t-统计量问题。
c-1647.264 517.2169-3.184861 0.0034
l 14.99417 0.712549 21.04299 0.0000
r平方0.938534平均因变量7387.979
调整后的R平方0.936415标准差相依风险值6367.139
回归的标准差1605.545赤池信息标准17.66266
resid的平方和74755513施瓦兹准则17 5653867
对数似然-271.7712 F-统计量442.8073
德宾-沃森统计量1.503388概率(F统计量)0.000000
可见L的t值显著，系数符合经济显著性。从经济学上讲，每增加一个单位劳动力，可以使实际GDP增加14+38+0，这在一定条件下是可以实现的。另外，修正后的可确定系数为0.936415，F值为442.8073，显然通过了f检验。而l的p检验值为0，小于0.05，所以通过p检验。
(2)建立Y1与K1之间的关系模型；
其中，y 1-各市同期实际生产总值(亿元)
K1——各地区资本形成总额(实际投资) (亿元)
模型的参数估计及其经济意义和统计推断的检验
使用EVIEWS软件，经过回归分析，Y1和K1散点图如下:
利用EVIEWS软件和OLS方法，估计:
因变量:Y1
方法:最小二乘法
日期:05/27/10时间:17:16
样品:1 36
包括的意见:31
可变系数标准。误差t-统计量问题。
393.0357 -1.793873 0.0833
k 1 241106 0.086751 25.83385 0.0000
r平方0.958357平均因变量7387.979
调整后的R平方值0.956921标准差相依风险值6367.139
回归的标准差1321.537赤池信息标准17.27332
残差平方和50647333施瓦兹准则17.36583
对数似然-265.7364 F-统计667.3880
德宾-沃森统计量1.697910概率(F统计量)0.000000
可见K1的t值显著，系数符合经济显著性。从经济学上讲，每增加一个单位的资本可以增加实际GDP 2.241106，在一定条件下是可以实现的。另外，修正后的可确定系数为0.956921，F值为667.3880，显然通过了f检验。而K1的P测试值为0，小于0.05，所以通过了P测试。
通过对两个模型的绝对系数、调整后可确定系数、t检验、f检验和p值检验的比较，明显看出Y1与K1的关系模型优于Y1与l的关系模型，因此，在Y1与K1的关系模型的基础上，建立了二元关系模型。
(3)建立Y1和K1与l的二元关系模型
其中，y 1-各市同期实际生产总值(亿元)
K1——各地区资本形成总额(实际投资) (亿元)
l——2006年末职工人数(万人)
利用EVIEWS软件，采用OLS法进行估算。
因变量:Y1
方法:最小二乘法
日期:05/27/10时间:17:23
样品:1 36
包括的意见:31
可变系数标准。误差t-统计量问题。
c-1369.643 303.2218-4.516968 0.0001
k 1 1.336796 0.176104 7.590936 0.0000
l 6.522268 1.190606 5.478107 0.0000
r平方值为0.979900，平均因变量为7387.979
调整后的R平方0.978464标准差相依风险值6367.139
回归的标准差934.3899赤池信息标准16.60943
残差平方和24446367施瓦兹准则16.74820
对数似然-254.4462 F-统计量682.5040
德宾-沃森统计量1.633165概率(F统计量)0.000000
可以看出K1和L的t值显著，系数符合经济显著性。在经济学意义上，每增加一个单位的资本，都能使实际GDP相应增加。另外，修正后的可确定系数为0.978464，F值为682.5040，显然通过了f检验。并且K1和l的p检验值都是0，都小于0.05，所以通过了p检验。
通过对两种模型的绝对系数、调整后可确定系数、t检验、f检验和p值检验的比较，可以明显看出Y1和K1与L的关系模型优于Y1和K1的关系模型。因此，建立二元关系模型更符合实际经济情况。
(4)建立非线性回归模型——C-D生产函数。
C-D生产函数是:。对于这种非线性函数，可以采用以下两种方法建立模型。
模式1:转换为线性模型进行估计；
同时取模型两端的对数，得到:
在EViews软件的命令窗口中依次键入以下命令:
GENR LNY1=log(Y1)
GENR·LNL =对数(L)
GENR LNK1=log(K1)
LNL LNK1
估算结果如图所示。
因变量:LNY1
方法:最小二乘法
日期:05/27/10时间:17:29
样品:1 36
包括的意见:31
可变系数标准。误差t-统计量问题。
c 0.242345 0.198180 1.222853 0.2316
lnk 1 0.66500 0.082707 8.058538 0.0000
LNL 0.493322 0.088128 5.597775 0.0000
r平方0.988755平均因变量8.504486
调整后的R平方值0.987951标准差相依风险值1.037058
回归的标准差0.113834赤池信息标准-1.416379
残差平方和0.362831施瓦兹准则-1.277606
对数似然24.95388 F-统计量1230.946
德宾-沃森统计量1.295173概率(F统计量)0.000000
可以看出K1和L的t值显著，系数符合经济显著性。在经济学意义上，每增加一个单位的资本，都能使实际GDP相应增加。另外，修正后的可确定系数为0.987951，F值为1230.946，显然通过了f检验。并且K1和l的p检验值都是0，都小于0.05，所以通过了p检验。
通过对上述模型的可决定系数、调整后的可决定系数和f检验的比较，可以明显看出该模型是最优的。因此，选择该模型作为以各城市同期GDP为被解释变量，其他可量化截面数据为被解释变量的最优多元线性回归模型。
不及物动词摘要
综上所述，横截面数据拟合模型成功地反映了各地区GDPY1与从业人数L(万人)和剔除物价影响因素后的资本形成总额K1(亿元)之间的数量关系，是一个成功的模型。从模型中可以看出，各城市同期的GDPY1与就业人数L(万人)和各地区剔除物价影响因素后的资本形成总额有非常密切的关系，即零售物价指数P(去年=100)，与柯布-道格拉斯(C-D)生产函数密切一致，验证了
参考资料:
1，国民经济核算-2007年国家统计年鉴
2.价格指数-2007年国家统计年鉴
3.许宪春主编的《中国国内生产总值核算》，