李国际期刊论文部分

[1]姚，李，多阶段均值-方差模型与两只基金的分离定理，中国管理科学专辑[2]高金耀，李，模型不确定性下的稳健投资组合有效前沿与CAPM，中国管理科学，18(12)。1-16 [3]李，袁子嘉，参数不确定下资产配置的动态均值-方差模型，中国管理科学学报，13(12)，2010，1-9 [ 2010，1293-1303]李云峰，李，国际2010，736-742 [7]姚，李，，证券收益的极大线性无关组与两个基金的分离定理，数学的实践与理解，40(17)，2010，14-65433。中国管理科学，18(5)，2010，1-6 [9]，李，，保险公司最优策略与技术投资，控制理论与应用，27(7)，2010，866 .运筹学杂志，14(2)，2010，106-118[11]李，李克棉，动态VaR约束下随机波动的衍生品最优投资。184-192 [12]曾艳，李，基于监管的保险公司最优比例再保险策略，系统科学与数学，29(11)，2009，1496-66。模型不确定性下的稳健投资行为与资产定价，系统工程学报，24(5)，2009，546-552 [14]，袁子嘉，李，李端，VaR风险度量下的系数:估计方法与实证研究，系统工程理论与实践，29(7)。最小投资比例约束的投资组合模型及有效边界的解析式，运筹学杂志，13(2)，2009，119-128[16]袁子嘉，李，，基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合。20-21 [17]姚，李，不同贷款利率下的投资组合选择——基于均值和CVaR的效用最大化模型，系统工程理论与实践，29(1)，2009，22-28 (ei) [66]中国管理科学，17(相册)，2009，11-165438李，系列13，2008，来自建发，最优多期比例再保险策略的必要条件，系统科学与数学，28(11)，2008，1354-1362 [2662]。48(4)，2008，184-192 [22]许云辉，李，基于收益率序列相关性的动态投资组合选择，系统工程理论与实践，28(8)，2008，123-65438+。系统管理学报，17(2)，2008，146-150 [24]姚，李，最大损失限额下的投资组合模型及有效界的解析表达式，中国管理科学，16(3)。协方差矩阵退化的均值-CVaR模型的有效边界，数理统计与管理，27(1)，2008，11-117[26]，谢淑香，李，，带负债。801-810 [27]姚，易建新，李，社会福利函数专政的特征，数学的实践与认识，37(11)，2007，157-65438。系统工程理论与实践，27(1)，2007，23-32(EI) [29]，李，贷款组合中的破产模型，预测，26(1)，2007，44-48 [38] 26(12)，2006，47-54(EI) [31]，，袁子嘉，李，组合投资与不对称风险:风险-收益分析11 2006年，10-12 [33]黄立图，刘备，李，代建制困境的契约设计，《现代管理科学》，2006年第9期，15-65438。8，2006，97-109 [35]，李，贷款组合的破产概率分析，现代管理科学，2006，第6期，5-6，43 [36]，，迟佳宇，申曙光，李，奥运会全生命周期风险因素及控制模式分析，593 [37]，李，，，基于习惯形成的离散时间资产定价模型，当代经济管理，2006年第5期，77-82，93 [38]，，李，，基于习惯形成的资产定价模型的稳态分析，南方经济，2006年第2期，38 .金融工程与风险管理的若干研究进展——第二届风险管理国际研讨会暨第三届金融系统工程国际研讨会综述，《南方经济》，2006年第2期，116-120 [40]，袁子嘉，李，基于相对VaR的资产配置，22(12)，2005，133-142 [41]李，，关于Telser安全性的探讨——投资组合选择的第一模型，系统工程理论与实践，25(4)，2005。风险资产奇异方差-协方差矩阵有效界的特征，数量经济研究，22(1)，2005，107-113 [43]，李，，VaR估计中的模型风险-检验方法与实证研究。3-7 [44]李，多期有摩擦证券市场的无套利资产定价，中山大学学报(社会科学版)，45(4)，2005，117-123 [45]李，，.16(11)，2004，9-15(封面文章)[46]姚，易建新，李，阿罗不可能定理的几种等价形式，物流与管理，13(5)系统科学与数学，24(3)，2004，406-416 [48]，李，新金融下金融监管框架的构建12(1)，2004，8-14 [50]李，，安全第一准则下的动态投资组合选择，系统工程理论与实践，24(1)，2004，465438。16(1)，2004，27-30 [52]李忠祥，李，大军，投资基金业的跨国活动与障碍，国际金融研究，2003年第2期，23-25 [53]，，李，MF拓。耳风险度量与动态投资决策，数量经济研究，第1期，2003，45-51 [55]和李，商业银行信用风险度量方法的演进与借鉴，华南金融研究，17(5)，2002，35。摩擦市场利率期限结构的无套利分析，系统科学与数学，22(3)，285-295 [57]王守洋，李，邓小铁，摩擦金融市场强无套利的刻画，系统工程理论与实践，22(10)，2002 .中国管理科学，10(3)，2002，1-5 [59]李忠祥，李，王寿阳，论基金产品监管创新，投资与证券，2001，第10期[60]。14-15(封面文章)[61]李忠祥、李，投资者保护与证券保险:美国的实践及建立我国证券业保险机制的建议，人大复印报刊资料投资与证券，2000，8，10-65438。21(120)，1999，76-81 [63]李，集值映射向量优化的Benson真有效性，应用数学学报，21(1)，6544 .空间中的一个向量变分不等式，内蒙古大学学报(自学版)，29(1)，1998，9-14 [65]李，集值映射向量优化的(真)有效点集的连通性，内蒙古大学学报(自学版)。多准则子博弈的真帕累托均衡，内蒙古大学学报(自考版)，26(6)，1995，637-643 [67]李，王寿阳，多目标规划的全局解，系统科学与数学，15 (65438+)约束向量优化的真鞍点与真有效解，内蒙古大学学报(自考版)，26(3)，1995，25 内蒙古财经大学学报(社科教育版)一类多目标分式规划的最优性内蒙古大学学报(自学版)25(1)、1994、7-13 [71]、多目标规划的一个标量定理、锥-次凸向量函数和多目标规划的真有效解、曲阜师范大学学报(自学版)、19(2)、6544 拓扑线性空间中多目标规划的Lagrange乘子、鞍点和对偶问题，内蒙古大学学报(自出版版)，24(3)，1993，227-234 [76]李，Banach空间中一类非凸多目标规划的广义Kuhn-Tucker充分条件，内蒙古大学学报(自出版版)339-345 [77]李，向量极值问题的一个标量定理，内蒙古大学学报(自出版版)，24(4571-586 [79]李，多目标弧凸规划的对偶理论，内蒙古大学学报(自考版)，23(1)，1992，15-21 [80]。23(2)，1992，152-156 [81]李，多目标弧凸规划最优性的充分条件，内蒙古大学学报(自考版)，22(3)，18。