计量经济学统计中随机游走伪回归运算的两个问题
用STATA生成两个随机游走时间序列,然后相互回归100次,
使用获得的结果,我们可以看到修正的决定系数和DW值的平均值。
目前,我已经在doedit中输入了以下命令。
设置obs 1000
生成时间=_n
tsset时间
forvalues i = 1 / `NofLoop' {
悄悄地{
替换wn1 = rnormal()
替换wn2 = rnormal()
替换rw1 = sum(wn1)
替换rw2 =总和(wn2)
回归rw1 rw2
* t值
局部tvalue = abs(_b[rw2]/_se[rw2])
if `tvalue ' & gt2 {
本地计数器= `counter' + 1
}
}
}
显示“重要结果:" `计数器' "NofLoop '
清楚的
设置obs 1000
生成时间=_n
gen wn1 =。
gen wn2 =。
gen rw1 =。
gen rw2 =。
tsset时间
对于值i = 1 / 10000 {
悄悄地{
替换wn1 = rnormal()
替换wn2 = rnormal()
替换rw1 = sum(wn1)
替换rw2 =总和(wn2)
回归rw1 rw2
* t值
局部tvalue = abs(_b[rw2]/_se[rw2])
if `tvalue ' & gt2 {
本地计数器= `counter' + 1
}
}
}
显示"重要结果:" `计数器' "/" 10000