Spss实验论文

上海银行存款影响因素分析

1.目的和意义

在现代商品经济社会，人们的工作和生活都离不开金钱。人们生活中需要的各种商品，都需要用钱去买；人们需要的各种服务也需要付钱才能得到；人们的劳动和工作报酬——工资——也是用货币支付的；出于各种目的，人们希望积累财富并使其保值，他们使用的主要方式是积累金钱和存入银行。除了个人，企业和行政部门的日常运转也离不开钱。财政收支也是以货币进行的。可见，货币已经融入并影响了经济运行和人民生活。作为经营商品“货币”的银行，其职能是办理各种存款(又称债务业务)、贷款和汇款业务，其中商业银行吸收的各类存款(活期、定期存款和储蓄)约占银行资金来源的70% ~ 80%，提供了银行资金来源的绝大部分，为实现银行的各项职能活动提供了基础。因此，银行存款对银行自身的生存和发展意义重大。此外，银行存款还能反映特定时期人们的生活水平和经济发展水平。因此，对上海银行存款的分析是非常重要和必要的。本文将介绍逐步回归方法在SPSS11.5统计分析软件中的应用，对上海市银行存款的影响因素进行分析研究并建立模型，为相关专业人士决策提供一些参考。

2.影响银行存款的因素分析

存款作为银行吸收资金的主要业务，影响因素很多。我选取了10个主因子(1951到2000)的数据，运用SPSS逐步回归方法分析研究了它们对上海银行存款的影响。这10个因素分别是全市居民储蓄(亿元)、从业人数(万人)、全市居民消费水平(亿元)、全市银行贷款(亿元)、全社会固定资产投资总额(亿元)、职工工资总额(亿元)、职工劳保福利费(万元)、社会消费品零售总额(亿元银行

表2.1上海市银行存款数据(1951年~ 2000年)

年市内银行存款(亿元)市内居民储蓄(亿元)从业人员(万人)市内居民消费水平(亿元)市内银行贷款(亿元)全社会固定资产投资总额(亿元)职工工资总额(万元)职工劳动保险福利费(万元)社会消费品零售总额(亿元)市财政总收入(亿

1964 33.29 8.64 438.31 270 45.27 7.22 19.40 33117 26.55 73.35 6.52

1965 37.66 9.98 460.76 276 49.77 7.75 20.07 33819 27.13 83.18 7.65

1966 40.18 10.68 462.62 298 62.52 7.23 19.74 34536 28.72 92.49 8.74

1967 43.58 10.60 478.39 300 71.82 4.61 20.22 35268 30.78 73.97 8.42

1968 50.25 10.56 516.44 293 85.32 4.58 19.75 36016 29.94 83.98 8.49

1969 57.42 10.18 536.70 309 82.12 7.45 21.06 36780 32.57 102.30 8.76

1970 142.41 10.47 540.87 304 76.05 10.90 20.63 37560 31.85 114.02 8.67

1971 155.28 11.29 560.29 318 88.74 11.36 21.14 38356 32.91 123.53 9.81

1972 167.81 12.51 576.74 334 99.41 13.23 22.08 39169 36.15 129.11 13.30

1973 175.86 13.13 589.52 357 112.66 16.24 22.37 39999 39.79 138.18 23.16

1974 178.21 13.85 610.16 380 125.13 22.43 22.80 40847 44.06 143.04 24.39

1975 185.09 14.66 646.88 397 129.61 32.53 23.49 41737 47.71 147.11 22.20

1976 182.60 15.37 669.56 408 133.97 23.96 24.79 46531 49.98 144.42 19.78

1977 205.30 16.00 679.65 411 143.19 18.00 24.97 49797 49.28 159.91 22.21

1978 242.93 18.18 698.32 442 153.37 27.91 28.12 57424 54.10 190.67 28.93

1979 267.92 24.88 712.59 527 165.16 35.58 32.73 81664 68.28 192.75 36.75

1980 291.06 30.20 730.77 582 200.98 45.43 38.10 94004 80.43 198.85 42.66

1981 148.85 32.92 750.22 638 221.98 54.60 39.59 102061 88.73 204.52 38.07

1982 170.56 37.94 764.03 640 227.77 71.34 41.34 113909 89.80 200.69 36.05

1983 190.73 45.97 768.90 688 239.50 75.95 42.91 127679 100.68 204.34 36.48

1984 222.51 56.10 769.79 789 245.35 91.72 53.72 152282 123.72 215.79 35.87

1985 261.09 70.09 775.53 1030 306.27 118.56 68.99 190217 173.39 263.86 33.61

1986 324.81 90.95 782.99 1190 427.66 146.93 83.35 233574 196.84 257.72 35.82

1987 396.38 120.33 788.12 1298 523.35 186.30 94.78 286323 225.25 241.36 41.60

1988 419.68 141.21 792.13 1680 576.11 245.27 114.47 391974 295.83 261.69 46.05

1989 473.73 193.47 784.96 1928 698.71 214.76 131.10 437789 331.38 297.25 50.32

1990 613.86 252.16 787.72 2009 857.76 227.08 146.78 533797 333.86 284.36 53.21

1991 769.95 328.22 798.13 2421 1008.82 258.30 172.84 670676 382.06 324.66 57.40

1992 1051.45 413.09 806.91 2842 1213.32 357.38 217.21 804903 464.82 340.13 65.55

1993 1495.06 578.39 787.25 4162 1605.57 653.91 279.33 1038701 624.30 439.53 73.82

1994 2247.56 975.95 786.04 5343 1966.96 1123.29 357.89 1241344 770.74 615.91 90.77

1995 3056.76 1396.13 794.19 6712 2387.33 1601.79 440.75 1496034 970.04 702.46 115.77

1996 3870.98 1868.34 851.21 7742 2852.66 1952.05 492.70 1873885 1161.30 873.76 132.38

1997 5560.65 2729.57 847.25 8699 3722.30 1977.59 510.10 1931500 1325.21 1070.95 147.24

1998 5595.43 2372.94 836.21 9202 4259.71 1964.83 510.35 1878137 1471.03 1146.00 159.56

1999 6270.91 2597.12 812.09 10328 4862.03 1856.72 583.54 2095239 1590.38 1390.58 187.85

2000 6925.99 2524.05 828.35 11546 5415.71 2015.76 614.53 2521553 1722.27 1752.70 253.54

注:本表数据来源于上海统计年鉴。

2.1全市储蓄(亿元)

个人货币收入用于个人消费，储蓄是为长期消费或不可预知的需求而准备的。它们不是资本，数额相对较小。由于现代银行体系的发展，小额货币收入可以通过持有储蓄和支付利息转化为资本，从而扩大社会资本总量，加速经济发展。从表2.1可以看出，随着社会经济的发展和人民收入的不断提高，全市居民储蓄从2000年的1951.01亿元增加到2524.05亿元，特别是1985以后，可见，公众储蓄的增长会增加银行的盈利资产规模，在一定程度上，商业银行会获得更多的收益。因此，城市居民的储蓄对银行存款有着直接而深远的影响。

2.2员工人数(万人)

从业人数是指全市各行各业企事业单位从业人员总数，包括国有、集体、合资、独资等其他单位从业人员，城镇个体劳动者，农村集体、个体劳动者和其他劳动者。从表2.1可以看出，从业人数呈稳定增长趋势，这与城市人口的增加有很大关系。近十年来上海经济的快速发展和国际化大都市的形象吸引了大量外来人口(外地和外籍)在上海生活、创业和工作。随着城市的企业越来越多，员工的数量也在增加。员工数量与银行存款密切相关，因为每个员工都会有自己的收入。无论收入如何，他们每个人都会在银行有一个以上的账户，并使用存折和借记卡来领取工资或办理各种活期和定期存款或取款。使用信用卡消费或取钱。

2.3全市居民消费水平(元/人)

居民消费水平是指居民在物质产品和服务消费过程中满足人们生存、发展和享受需要的程度。通过消耗的物质产品和服务的数量和质量来反映。反映居民消费水平的主要指标有:

(1)平均实物消费指数:人均年消费品消费量、每百户耐用消费品平均拥有量、人均居住面积、人均生活用水量、人均生活用电量等。

(2)现代生活设施普及程度的指标:自来水普及率、燃气普及率、平均每百户主要家用电器数量、电话普及率等。；

(3)反映消费水平的消费结构指标:食品占居民生活费用的比重、文化生活服务占居民生活费用的比重、不同质量消费品的消费比重等。

(4)平均消费的价值指标:人均消费基金、人均生活消费、人均各种生活消费支出等。

从表2.1可以看出，从1990开始，居民的消费水平有了很大的提高，说明随着改革开放的加快，人们的生活质量越来越好。

2.4全市银行贷款(亿元)

贷款又称放款，是银行将吸收的资金以一定的利率贷给客户，并约定还款期限的业务。虽然银行运用资金的方式不止一种，但在商业银行的资产业务中，贷款一般是第一位的。通过贷款连接，银行可以与工商企业密切联系，有利于拓宽业务领域，获取更多利润。根据不同的标签，银行贷款至少有以下几种:短期贷款、中期贷款和长期贷款；按用途可分为投资贷款、商业贷款、消费贷款和农业贷款；根据贷款是否有抵押物，分为:抵押贷款和无抵押贷款；按交换方式分为:一次性还贷和分期还贷。从表2.1可以看出，银行贷款一直在大幅增长，这表明经济的快速发展和人们消费观念的改变。

2.5全社会固定资产投资总额(亿元)

固定资产投资总额是以货币表示的建造和购置固定资产的工作量，是反映固定资产投资规模、速度、比例和使用方向的综合指标。全社会固定资产投资包括基本建设投资、更新改造投资、国有单位其他固定资产投资、房地产开发投资、城镇集体固定资产投资、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济和其他经济类型固定资产投资、5万元以上农村集体固定资产投资、城镇工矿区私有住房投资和国防人防基本建设投资。

全社会固定资产投资按经济类型可分为国有、集体、个体、合资、股份制、外商、港澳台商和其他。按照管理渠道，全社会固定资产投资总额分为基本建设、更新改造、房地产开发投资和其他固定资产投资四部分。

它是社会固定资产再生产的主要手段。通过固定资产的建设和购买，国民经济不断采用先进技术和设备，建立新的部门，进一步调整经济结构和生产力的区域布局，增强经济实力，为改善人民的物质文化生活创造物质条件。这对中国的社会主义现代化建设具有重要意义。

从表2.1可以看出，全社会固定资产投资呈不规则增长态势。2000年全社会固定资产投资比1900增长了8.8倍，真实地反映了上海90年代的经济腾飞。

2.6职工工资总额(亿元)

职工工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全体职工的劳动报酬的总和，包括奖金、津贴、补贴、加班工资和其他工资(附加工资、保留工资和通过调整工资支付的上年工资等。).从某种程度上说，职工的工资是公民收入的主要来源。如果收入比较高，居民用于消费和储蓄的金额也会相应增加，所以职工的工资直接影响银行存款。

2.7员工劳保福利费(万元)

劳保福利是指劳动保险和福利。为了保护劳动者的健康，减少他们的生活困难，中国制定了相应的劳动保险法律规定。福利是指职工福利的总称，也指企业为职工实施的福利措施，包括法定福利和企业主、工会为提高职工生活水平而实施的各种措施。从表2.1可以看出，2000年，单位支付给职工的劳保福利总额已达2521553万元，其比例每年以3% ~ 8%的速度递增，高达67.9%。这个数据说明人们的基本生活水平是可以得到保障的，这样就可以把更多的钱用于其他的消费和储蓄存款或者其他的金融投资。

2.8社会消费品零售总额(亿元)

社会消费品零售总额是指各种经济类型的批发零售业、餐饮业、制造业等行业向城乡居民和社会团体的消费品零售额和农民向非农业居民的零售额之和。包括销售给城乡居民日常消费的商品(不含住房)和销售给机关、团体、部队、学校、企业、事业单位、城市居民委员会、农村村民委员会非生产非营业用的消费品。该指数反映了通过各种商品流通渠道向居民和社会群体提供消费品以满足其生活需要的情况，是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指数。

2.9全市财政收入(亿元)

既然财政要提供公共产品满足公共需求，就要从国内总收入(GDI——生产指数GDP对应的收入指数)中集中一部分收入。从这个意义上说，财政收入是指一定数量的货币收入，即一定数量的国内总收入以货币形式归国家所有；财政收入也可以理解为一个分配过程，是财政运行的第一个阶段或环节，在这个过程中形成了特定的分配关系或利益关系。财政收入按其形式分为税收、收费、债务收入、铸币税和通货膨胀税。金融运行是国民经济运行的一部分，金融运行决定金融运行，金融运行反过来影响国民经济运行，直接影响投资、消费和进出口，影响GDP的增长和结构，影响收入分配和不同阶层之间的收入差距，影响经济的稳定和可持续发展。

2.10出口商品总额(亿美元)

对外出口贸易一直是上海经济发展的重要环节和体现，也是创汇、实现国际收支平衡、增加国际储备的前提。随着中国加入世贸组织，上海的对外贸易越来越频繁，出口商品的数量和金额也大大增加。目前，在国际货物买卖合同中，付款条件大多通过银行以现金结算。国际货物贸易中使用的主要结算工具是货币和票据，银行作为买卖双方的结算中介，为其办理汇兑业务、信用证业务和承兑业务。前两者是银行存款业务衍生出来的结算业务，而承兑业务是依靠银行信用来保证客户的信用。到2000年底，一般贸易出口增速继续高于加工贸易，出口产品结构调整也加快，高新技术产品和机电产品出口快速增长。

3.回归方法与模型建立

3.1研究方法和原理

运用多元线性逐步回归方法对上海银行存款的影响因素进行了研究和预测。逐步回归是根据自变量对因变量的作用程度，将自变量逐一引入回归方程，对每一个引入的变量，同时检验方程中每一个自变量的显著性，保留合格的，剔除不显著的，重复进行，直到不能再引入显著变量为止。回归分析是根据自变量的最大组合建立回归方程(模型)，预测因变量的未来发展趋势。

该方法的应用条件是有大量的观测统计数据，适用于研究关系形式不确定的因素对象。应用工具是SPSS统计软件。

3.2模型的建立和求解

由于银行存款与大部分变量呈指数关系，因此对表2.1中原始变量的50年数据进行对数变换(LN10())，将变换后的样本数据进行8年的回归，然后进行建模。

设多元线性回归的模型为:

lnY =β0+β1x 1+β2 x2+β3x 3+…+β9x 9+β10x 10

其中包括:

y:全市银行存款(亿元)

x 1-全市居民储蓄(亿元)X6-职工工资总额(亿元)

X2-员工人数(万)x7-员工劳保及福利费(万元)

X3-全市居民消费水平(元/人)x8-社会消费品零售总额(亿元)

X4 ——全市银行贷款(亿元)X9 ——全市财政收入(亿元)

X5-全社会固定资产投资总额(亿元)x 10-出口商品总额(亿美元)

注:模型中倒退年数用(t-n)表示，其中n代表倒退年数。(t-n)不参与任何计算，仅用于标识。

使用SPSS11.5对样本数据进行统计分析，运行后的输出结果见表3.2.1。

表3.2.1逐步回归统计分析结果系数

模型非标准化系数标准化系数。

b标准。误差β

18(常数)-. 994 1.012-. 982 . 334

住宅仓库7 . 692 . 146 . 5938+0.000000001

从人1 1 386 604+06 2 . 246363636366

固定投资6-285 . 046-6 . 246 . 000

财务4-. 634.146-. 289-4 . 358 . 000

银行贷款4 1 . 007 . 100 . 813 10 . 057 . 000

老付2-1 . 396 . 189-1 . 221-7 . 380 . 000

工资:1 1 . 053 . 232+0 . 000 . 5365865666

财务3-. 670.134-. 311-5.005 . 000

发件人8-2.413.336-.

来自人2 2.954 .670 .479 4.406 .000。

银行贷款2 . 520 . 110.440 4 . 703 . 000

老付6.418.193.305 2.168.039

回归模型是:

lnY = 0.595 x 1(t-7)+0.216 x2(t-1)-0.28 X5(t-6)-0.289 x9(t-4)+0.813 x4(t-4)-

1.221x 7(t-2)+0.754 X6(t-1)-0.311x 9(t-3)-0.485 x2(t-8)+0.479 x2(t-2)+

0.44X4(t-2) +0.305X7(t-6)

因此，在向后8年的50年数据样本中，银行存款的增长与前7年居民储蓄、前1年、前8年、前2年从业人数、前6年全社会固定资产投资总额、前4年、前3年全市财政收入、 前4年和前2年的银行贷款，前2年和前6年的员工劳保福利费，前65，438+。

4.结论和评价

4.1模型评估

4.1.1的入门因素分析

表4.1.1.1输入/移除的变量(a)

模型变量输入变量移除方法

1 7号住宅。逐步(标准:进入的概率< = .050，移除的概率& gt= .100).

2工资7。逐步(标准:进入的概率< = .050，移除的概率& gt= .100).

3定投8。逐步(标准:进入的概率< = .050，移除的概率& gt= .100).

4从机1。逐步(标准:进入的概率< = .050，移除的概率& gt= .100).

5.7级工资(标准:进入的概率< = .050，离开的概率& gt= .100).

由于SPSS11.5软件通过特定的程序对上海相关数据进行整体统计运算，具有更强的客观性和公证性。从上表可以看出，前七年的居民储蓄是按照自变量对因变量的影响程度引入的，第五步剔除前七年的职工工资，后面的第六步14和第六步17剔除前八年的固定投资和前三年的银行贷款。当引入越来越多的变量时，发现这三个被排除的变量明显不合格。另外，在10个自变量中，如全市消费水平、社会消费品零售总额、出口商品总额没有进入模型。因为外贸出口商品的总增量没有达到足够进入方程的显著性，所以被淘汰。但是，随着贸易全球化和中国国际地位的提高，上海外贸出口总额将继续增加，这将在不久的将来对银行存款产生明显的作用。

从表3.2.1可以看出，全社会固定资产投资总额、财政收入、前两年职工劳保福利费和前八年职工与银行存款呈负相关，即随着它们的增加，银行存款的增长会放缓，其中前两年职工劳保福利费的影响最强，系数为-1.226438。前八年，从业人员、财政收入、全社会固定资产投资总额的影响力依次下降。比如，全社会固定资产投资总额的增加，说明国有、集体、个体、合资、股份制、外商、港澳台商提供了基本建设、更新改造、房地产开发等固定资产的投资，必须从银行取出自己的存款，有时需要向银行借款才能完成投资，所以可以想象银行的存款量会慢慢增加。比如财政收入，政府的财政收入是通过税收、收费等手段获得的。如果国家对个人和企业多征税，个人和企业的支出会增加，净收入会减少。如果消费不变或有所改善，用于银行存款的货币会相应减少，从而导致城市银行存款缓慢增加。

而居民储蓄、银行贷款、职工工资、前1年和前2年的职工、前6年的职工劳保福利费与银行存款正相关，即随着它们的增加，银行存款的增长也会加快，其中前4年的银行贷款影响最强，系数为0.813，其次是居民储蓄等等。比如员工工资的提高，会使人的收入上升。虽然部分收入会用于支付消费，但大部分人还是会把钱存在银行进行各类投资，这将加速银行存款的增加。又如:居民储蓄的增加，当然会直接影响银行存款的增加，这是毋庸置疑的，因为居民储蓄是银行存款业务的主要内容，是银行吸收资金的主要途径。再比如:经济的发展会增加银行的贷款量，银行想通过贷款给个人或者企业客户来获得更多的利润，所以银行会用各种手段来增加吸引资金的量。在这种情况下，社会上的闲置资金会因收益更高而流向银行，从而加速银行存款的增加。

从表4.1.2.1可以看出，随着输入的变量越多，F值由大变小，再由小变大，使得最后一步的F值达到1191.379，说明回归模型包含12个变量，而

4.1.3自相关问题的诊断

一般要求DW值为1.5 ~ 2.5时，残差和自变量是相互独立的。从表4.1.3.1可以看出，回归模型的DW值为2.342，说明模型不存在自相关问题，可以使用。

表4.1.3.1型号汇总

型号R R平方调整R平方标准。的误差

4.1.4样本测试

表4.1.4

年份值(y1)与预测值(y2)的相对误差(%)。

2001 3.93 4.05 3.05

2002 3.98 4.17 4.77

2003 4.09 4.32 5.62

上述样本检验相对误差的计算方法是从2001到2003年的预测值中减去相应的配对值，然后除以配对值。它的公式:

相对误差=(y2-y 1)/y 1×100%。

样本检验的相对误差不应大于10%，说明建立的模型可以使用。表4.1.4.1的计算相对误差均小于10%，说明模型建立良好。

4.1.5残差正态性检验

图4.1.5.1银行存款对数标准化残差直方图

图4.1.5.1显示归一化残差正态曲线均值为0，标准差为0.84，接近标准正态曲线，基本满足随机误差项正态分布的假设理论，模型拟合效果良好。

4.1.6银行存款对数正态概率图和残差散布图

图4.1.6.1正态概率图

图4.1.6.2散点图

图4.1.6.1表明，代表样本残差的数据点基本在代表指定正态分布的直线上或其周围，因此基本符合残差正态分布的假设理论。

图4.1.6.2表明，残差的散乱点分布是随机均匀的，大部分落在水平线-2和2之间，因此可以判断残差和因变量高度独立，基本满足残差独立的假设理论，模型的拟合效果较好。

4.2结论

综上所述，商业银行存款的增加可以反映上海居民收入的增加和生活质量的提高，也可以反映上海金融的快速发展和经济的繁荣。加入世贸组织后，金融对外开放程度加深，国内银行、外资银行和中资银行之间的竞争日益激烈，存款是竞争的重要领域。随着人们物质生活的丰富、消费观念的改变和投资渠道的增加，这些因素将深刻影响客户的存款需求特征。目前我国商业银行负债以存款为主，负债结构单一，缺乏稳定性；同时，由于历史和体制原因，银行特别是国有商业银行存在资产质量差、不良贷款率高、资本不足等问题，积累了我国银行业的大量风险。因此，我国商业银行的存款产品必须在契约设计上加以改进，完善激励与约束对等的机制设计，创新存款产品类型，满足不同客户的个性化需求；同时，要提高存款的稳定性。上海作为国家金融中心，应建立合理的金融体系，并根据时代的进步完善其制度，而商业银行作为金融的重要组成部分，也应不断改革创新，更好地服务于个人和企业客户，这对上海人民生活水平的提高和经济的稳定发展具有重要的意义和作用。

参考

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[6]上海统计年鉴。htj/tjnj/tjnj2007.htm