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2张宪科对我国商业银行个人理财利润来源的溯源——基于定量与定性相结合的方法[期刊论文]-西南财经2010(10)

3姚露诗。徐文龙风险价值法及其在证券投资中的应用[期刊论文]-价值工程2008(2)

VaR模型及其在金融风险管理中的应用

VaR模型及其在金融风险管理中的应用

摘要:风险价值(VaR)是国际金融风险管理领域广泛使用的工具，也是衡量金融风险的新技术标准。本文重点介绍了VaR的概念、计算和应用，并指出VaR模型作为衡量金融市场风险的标准在我国的应用前景。作者:张慧仪，许榕真，姜玉洁。

作者:张慧仪十五世荣臻蒋玉洁

作者:天津科技大学经济管理学院，天津，300022。