投资组合中的有效投资组合边界是什么？

有效边界是在收益-风险约束下，能以最小风险获得最大利润的证券集合。在有效边界上，可以得到一系列高风险高收益的投资组合(即正特殊关系的组合)。

1952年，markowitz发表了一篇题为《投资组合的选择》的论文。第一篇文章用数学模型分析了投资组合，使这一革命性的科学方法对报告资本理论产生了重大影响。资产选择分析的目标是求最有效的投资组合集，即投资的有效前沿。

Markowitz的投资组合理论早已被实践证明是有效的，并被广泛应用于投资组合选择和资产配置。基于markowitz的投资组合分析，很多投资者根据收益风险偏好推荐优化和投资组合。

在Markowitz均值方差模型中，每个证券或投资组合都可以用均值方差坐标系中的一个点来表示，所以现有的所有证券和合法的投资组合在平面上形成一个区域，这个区域叫做可行域，可行域左边界的顶部叫做有效边界，有效边界上的点对应的投资组合叫做有效投资组合。