时间序列不稳定,如何做最小二乘回归?
非平稳时间序列不能直接用回归分析,否则结果会是伪回归。目前,处理非平稳序列有两种主流方法。
1.对你的时间序列做微分变换。非平稳序列通常在微分变换后变成平稳的,但每做一次都会失去一个自由度。
2.另一种先进的技术叫做“协整分析”,即两个时间序列虽然不是平稳的,但它们之间存在长期的协整关系。这个更高级。如果是本科,选择方法1。如果你是毕业生,请选择方法二。
1.对你的时间序列做微分变换。非平稳序列通常在微分变换后变成平稳的,但每做一次都会失去一个自由度。
2.另一种先进的技术叫做“协整分析”,即两个时间序列虽然不是平稳的,但它们之间存在长期的协整关系。这个更高级。如果是本科,选择方法1。如果你是毕业生,请选择方法二。